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周四美股大跌的后遗症:量化基金恐触发300亿美元全球股票期货抛售

激石外汇2022-12-16 11:56:50外汇资讯63

激石Pepperstone(https://www.paraat.net/)报道:

周四的美股抛售使标普500指数跌至可能让某些类型的基于规则的投资者看空的水平。

野村证券国际的跨资产策略师Charlie McElligott表示,随着周四标普500指数收跌2.49%,报3985.75点,在期货市场进行宏观押注的交易员可能会转为卖家。野村的模型显示,如果该指数收于3933点以下,大型基金经理可能会被迫放弃此前的看涨姿态,并做空的概率高达83%。

McElligott估计,在标普500指数单日下跌超过2%的情况下,这些系统性基金可能需要抛售300亿美元的全球股票期货,其中约110亿美元来自与标普500指数挂钩的合约。

McElligott称:

美股现货价格的下跌让市场接近一些相当大的潜在‘卖出/去杠杆’触发点。

按照野村的模型,这些量化基金的恐慌性抛售恐怕近在眼前。

在全球央行收紧货币政策的浪潮中,美股连续第二个交易日下跌。周四,欧洲央行紧随美联储加息,这两家央行都警告市场更多的痛苦即将到来。

标普500指数现在有一个多月以来首次收于100日移动均线下方的风险。这一位于3931附近的趋势线在本月曾两次提供支撑。

上周,华尔街大空头之一的摩根士丹利首席美股策略分析师Mike Wilson称,美股的“熊市反弹派对结束了”,并建议投资者“在熊市回归之前,获利了结”。

Wilson说:

如果这次反弹,标普500指数要进一步上涨至4150点甚至更高,我们认为美股必须由纳斯达克指数领涨,与道指不同,纳斯达克指数仍远低于其200天移动平均线。这也意味着基本面正在进一步恶化,后端利率将不得不进一步下降,以通过空头回补来支撑估值。

此外,虽然标准普尔500指数两周前确实突破了200日移动均线,但Wilson认为这是“完美的多头陷阱”,特别是考虑到自高峰以来形成的下行趋势的上方阻力。

最后,在2019年和2021年牛市即将结束时,标普500指数从未达到基于广度的潜力,今天的情况与这两次类似。

Wilson称:

我们6周前所称的熊市反弹正在失去动力。虽然到年底可能会有一些最后的余力,但鉴于我们对明年远低于市场普遍预期的EPS的预测,情况已经实质性恶化。         

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